Prof.Dr. Ahmet Duran

Biyografi

Ahmet Duran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Matematik lisans ve yüksek lisans, University of Delaware’den Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri yüksek lisans, University of Pittsburgh’dan Matematik yüksek lisans ve doktora diploması aldı. 2006’da doktorasını tamamladıktan sonra, University of Michigan-Ann Arbor’da Matematik Bölümü'nde dört yıl Assistant Professor olarak araştırma yaptı ve lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne katılan Ahmet Duran, Kasım 2020'den beri Profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Uygulamalı matematik, diferansiyel denklemler ve sayısal analiz konularındaki araştırmaları, Journal of Computational and Applied Mathematics, Applied Mathematics Letters, Journal of Computational Science, Journal of Supercomputing, Optimization Methods & Software, Numerical Functional Analysis and Optimization, Quantitative Finance, SIAM Linear Algebra ve diğerlerinde yayımlanan 30 civarında makaleyle literatüre katkı sağladı. Dergi makalelerinden biri 2010 yılında Quantitative Finance dergisince risk konusunda anahtar makale seçildi.

Doğrusal olmayan varlık akış diferansiyel denklemleri, doğrusal olmayan kaynak terimli ısı denklemleri, Heston volatilite stokastik diferansiyel denklemleri, Black-Scholes kısmi diferansiyel denklemi, Navier-Stokes denklemleri, “black-oil” denklemleri, ve manyetik-hidrodinamik denklemleri çalıştığı önemli diferansiyel denklemlerdendir.   

ABD’de “National Science Foundation (NSF)” ve Nobel Ekonomi ödülü alan Prof. Vernon Smith tarafından kurulmuş olan “International Foundation for Research in Experimental Economics” tarafından fonlanan projelerde araştırmacı olarak çalıştı. Doçent unvanı aldıktan sonra, İTÜ’de Avrupa Birliği ve uluslararası firmalar tarafından desteklenen çeşitli araştırma projeleri yürüttü.   

Matematiksel finansta aşırı tepki davranışları ve doğrusal olmayan varlık akış diferansiyel denklemlerinde parametre optimizasyonu hakkında doktora tezi yazdı. Bundan başka, doğrusal olmayan kaynak terimli ısı denklemlerinin çözümlerinin çeşitli asimptotik davranışı hakkında yazdığı yüksek lisans tezi vardır.   

2006 yılında tamamladığı doktora tezi ve 2007'de (G. Caginalp ile yazdığı) Quantitative Finance akademik dergisinde yayımlanan "Aşırı tepki elmasları: Önemli fiyat değişimleri için öncüler ve artçılar" (Overraection diamonds: Precursors and aftershocks for significant price changes) makalesi ile Hesaplamalı Davranışsal Finansın öncülerinden oldu. Varlık fiyat dinamiklerini ve davranışsal sapmaları değer tespitiyle birlikte anlamak için matematiksel modeller, diferansiyel denklemler, parametre optimizasyonu ve istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmaları birçok nitelikli atıf aldı. Bunlardan birisi, Ramiah, Xu ve Moosa tarafından "International Review of Financial Analysis-Elsevier, 2015" akademik dergisinde yayımlanan makale olup, hesapmalı davranışsal finans bilimdalının ortaya çıkışına şahit olduklarını yazdı ve "Duran ve Caginalp, 2007" makalesini örnek gösterdiler: "Recently we witnessed the emergence of quantitative behavioral finance as a discipline (see, for example, Duran and Caginalp, 2007)." 

Diferansiyel Denklemler, Stokastik Diferansiyel Denklemler, Stokastik Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Finans Matematiği ve Hesaplamalı Finans gibi dersler, University of Michigan-Ann Arbor ve İTÜ’de lisans ve lisansüstü programlarda anlattığı dersler arasındadır. İTÜ’de yetiştirdiği lisansüstü öğrencilerden, 2015, 2019 ve 2023’te tezini tamamlayan 3 doktora öğrencisi ve tez çalışmasına devam eden 1 doktora öğrencisi vardır.   

2008 yılında ABD’de “World Congress of Nonlinear Analysts” kapsamında “Advances in Financial Mathematics” sempozyumu organize etti. 2011’de İstanbul’da Uluslararası Matematiksel Finans ve Ekonomi Konferansı'na  başkanlık yaptı. Daha sonra İstanbul’da 2012 yılında “SPE - SIAM Conference on Mathematical Methods in Fluid Dynamics and Simulation of Giant Oil and Gas Reservoirs” ve 2014 yılında “SPE - SIAM Conference on Large Scale Computing and Big Data Challenges in Reservoir Simulation” konferanslarında düzenleme ve bilim kurullarında aktif görevler aldı.

Türkiye'den başka, A.B.D., Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kuveyt, Polonya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Çekya ve Yunanistan gibi ülkelerde konferanslarda seminerler verdi ve yürüttüğü araştırma projelerinin toplantılarına katıldı. Courant Institute of Mathematical Sciences - New York University, University of Michigan - Ann Arbor, Indiana University - Bloomington, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi gibi üniversitelerde davetli konuşma yaptı. Boston Massachusetts'te düzenlenen SIAM Conference on Optimization 2008'de bildiri sundu ve "SIAM Early Career Award" ödülü aldı.